01
资金面
今日央行开展了亿元7天期和亿元14天期逆回购操作，今日亿元逆回购到期，因此单日净投放亿元。
今日资金面呈平衡偏紧转宽松之势，需求主要集中于隔夜-7天以及跨年14天等品种，各期限价格保持平稳回升。早盘月内资金供给充裕，跨年14天品种尤为稀有，且价格水涨船高一路飙涨，供不应求。其中，利率债隔夜+10-加权位置交投，信用隔夜+10-20位置成交活跃；利率债7天2.00%-2.10%位置交投活跃，信用债2.20%-2.40位置成交；利率债14天3.10%-3.40%位置交投活跃，信用债于3.60%-4.20%位置交投。信用债3.00%-3.20%位置交投。午盘后，资金面持续走松，隔夜于1.80%-1.95%位置交投活跃，7天需求稳定于2.00%-2.30%位置，宽松情绪延续至收盘。
02
一级市场
利率
无
CP
21广州开投SCP，D，5亿，AA+/--，，
21浙商证券CP，D，15亿，AAA/--，，
21津城建SCP，D，6亿，AAA/--，，预估4.54
21青岛城投SCP，D，15亿，AAA/--，，预估2.82
MTN
21昆明公租MTN，2Y，5亿，AA+，，预估5.86
企业债
1、21利民债,10亿,7年,AAA/AA-,东北证券,安徽省信用担保集团有限公司,票面5.36%
2、21西安高新债02,8+7亿,7年,AAA/AAA,开源证券,无,票面5.97%
周二簿记企业债
1、21锦城债,8亿,5+2年,AAA/AA,开源证券,天府信用增进股份有限公司,区间：5.2%
2、21江宁经开项目债,0.4亿,5年,AAA/AAA,天风证券,无,区间：4.5%
公司债
21泸发02，3Y+2Y，1亿，AA/--，，预估5.44
21仁寿07，3Y，8亿，AA/AAA，，预估5.05
21海控02，3Y+2Y，11亿，AAA，，预估3.49
21陕旅01，3Y+7Y，6亿，AA/AAA，，预估6.09
21泰交G4，3Y+2Y，8亿，AA+，，预估3.54
03
二级市场
国债
国债期货低开，T合约开盘跌0.13%，各品种小幅收跌。主力合约T跌0.05%，收在.，TF收跌0.09%，收在.，TS收跌0.05%，收在.。
国债成交略显清淡，各期限收益率多数上行，短端上行幅度较大，期限结构略微走平。具体来看，上1bp，收在2.，209与前一交易日持平，收在2.89。
具体成交，
10y209tkn2.，2.，2.,2.89持平
金债
金债成交笔数较少，各期限收益率多数上行，中短期限上行明显。看具体成交收益率，上2.25bp，收在2.，小幅下行0.15bp，收在3.。
具体成交
5ytkn2.，2.,2.,2.88上2.25bp
10ygvn3.09,3.09,3.,3.下0.15bp
国开
非国开
短融
周一市场继续波动，短融成交量继续下降，跨年及更长期限品种主要成交在2.72-2.9收益区间，估值加点成交，买盘延续以基金和银行理财为主。
AAA方面，
2D21华润SCPAAA/02.3（5.7bp)
2D21平安证券CPAAA/02.3（-3.1bp)
2D21华润SCPAAA/02.4（15.7bp)
4D21三峡GNAAA/02.15（0bp)
4D21中化股SCPAAA/02.4（9.3bp)
4D21中交建SCPAAA/02.25（-0.8bp)
4D21伊利实业SCP(乡村振兴)AAA/02.25（-5.7bp)
4D21宝钢SCPAAA/02.35（4.3bp)
4D21中交建SCPAAA/02.35（9.2bp)
7D21广州地铁SCP(绿色)AAA/02.35（-4bp)
7D21江铜SCPAAA/02.35（1.5bp)
8D21东航SCPAAA/02.25（0.5bp)
9D21中电路桥SCPAAA/02.5（10.4bp)
10D21中兴通讯SCPAAA/02.55（18.3bp)
10D21华电股SCPAAA/02.23（-8.5bp)
16D21太湖新城CPAAA/A-12.72（-2.2bp)
18D21粤环保SCPAAA/02.95（17.3bp)
18D21沪国际SCPAAA/02.95（37.7bp)
19D(休2)21长电CPAAA/A-12.9（13.4bp)
20D(休1)21津城建SCPAAA/03.5（10.8bp)
22D21成都高新SCPAAA/02.95（11.9bp)
22D21成都高新SCPAAA/03（16.9bp)
22D21中化工SCPAAA/02.88（12.2bp)
22D21济南高新SCPAAA/03.05（11.9bp)
25D21苏国信SCPAAA/02.87（11.5bp)
25D21国药现代SCPAAA/03.05（21.5bp)
25D21龙源电力SCPAAA/02.95（15.5bp)
25D21平安租赁SCPAAA/03.1（11.5bp)
28D21百联集SCPAAA/02.9（8.2bp)
28D21首钢SCPAAA/02.9（4.2bp)
30D21甘国投SCPAAA/03.21（-3.1bp)
32D21华发集团SCPAAA/03.2（16bp)
39D21深能源CPAAA/A-12.85（10.8bp)
56D21华阳新材SCPAAA/03.31（-0.1bp)
63D21南京地铁SCPAAA/02.8（3.7bp)
64D21冀港集SCPAAA/02.78（0.1bp)
67D21越秀集团SCPAAA/02.75（1.2bp)
67D21中国中药SCP(乡村振兴)AAA/02.77（3.5bp)
73D21滨江房产CPAAA/A-13.84（-0.1bp)
74D21浙交投SCPAAA/02.75（-0.4bp)
75D(休2)21鲁*金SCPAAA/02.8（2bp)
75D(休2)21宁沪高SCPAAA/02.8（7bp)
78D21中化工SCPAAA/02.76（-1bp)
81D21上实SCPAAA/02.8（7.1bp)
84D21皖铁基金SCPAAA/02.88（-0.9bp)
87D21中电路桥SCPAAA/02.75（-1.9bp)
94D21广发证券CPAAA/02.75（2.3bp)
D(休1)21国联SCPAAA/02.79（1.8bp)
D21张江集SCPAAA/02.73（-1bp)
D21沪电力SCPAAA/02.76（2.1bp)
D21三峡SCPAAA/02.73（4bp)
D21深圳地铁SCPAAA/02.79（5bp)
D21上饶投资SCPAAA/03.4（-10.2bp)
D21陕延油SCPAAA/02.8（4.5bp)
D21电网SCPAAA/02.68（-6.1bp)
D21金隅SCPAAA/02.83（2.5bp)
D21深圳地铁SCPAAA/02.76（1.9bp)
D21申能股SCPAAA/02.78（0.8bp)
D21电网CPAAA/02.75（0.5bp)
D21南电SCPAAA/02.71（1.4bp)
D21晋能煤业SCPAAA/03.1（0bp)
D21中车集SCPAAA/02.77（3.4bp)
D21电网CPAAA/02.8（4.7bp)
D21南航股SCPAAA/02.83（4bp)
D21广州地铁SCPAAA/02.77（2bp)
D21国航SCPAAA/02.79（5.1bp)
D21长沙轨交SCPAAA/02.85（4.7bp)
D(休2)21中粮SCPAAA/02.75（0.5bp)
D21银河证券CPAAA/02.73（3bp)
D21国新控股SCPAAA/02.79（4.4bp)
D21浦发集团SCPAAA/02.8（3.7bp)
D21中铝SCPAAA/02.84（-0.9bp)
D(休1)21招商蛇口SCPAAA/02.85（4.6bp)
D(休1)21豫交运SCPAAA/02.85（-0.1bp)
D21邮*CPAAA/02.79（4.2bp)
D21环球租赁SCPAAA/03.2（0.5bp)
D21京能源SCPAAA/02.78（0.9bp)
D21深投控SCPAAA/02.78（2.8bp)
D21皖投集SCPAAA/02.87（-0.2bp)
D21鲁高速股SCPAAA/02.82（0.7bp)
D21粤铁建SCPAAA/02.87（0.7bp)
D21国泰君安CPAAA/02.76（6bp)
D21电网CPAAA/02.79（2.5bp)
D21电网CPAAA/02.8（3.5bp)
D21电网CPAAA/02.79（2.5bp)
D21银河证券CPAAA/02.75（3.2bp)
D21国泰君安CPAAA/02.76（3.9bp)
D(休2)21深圳水务CPAAA/A-12.9（2.2bp)
AA+方面，
29D21广州高新SCPAA+/03.03（8.9bp)
67D21吴中经发SCPAA+/02.88（-3.2bp)
85D21南京医药SCPAA+/02.96（7.1bp)
88D21泉州交通SCPAA+/02.85（3bp)
D21杭州国资SCPAA+/02.84（-0.2bp)
D(休2)21滁州同创CPAA+/03.28（-2.2bp)
D21连云市*SCPAA+/03.13（-2.3bp)
D21淮安国投SCPAA+/03.13（-2.3bp)
D21嘉秀发展SCPAA+/03.15（24.2bp)
D21桐昆SCPAA+/02.94（-0.9bp)
D21南京公路SCPAA+/02.9（5.9bp)
D21鄞城SCPAA+/02.98（-0.1bp)
D21吴江城投CPAA+/02.92（4.1bp)
AA方面，
25D21高淳建设CPAA/A-12.96（-7.5bp)
87D21高淳经开CPAA/A-13.65（0bp)
90D(休1)21高速地产SCPAA/03.95（11.1bp)
D21青岛水务SCPAA/03.2（-5.1bp)
D(休4)21扬州绿产SCPAA/03.3（-10.1bp)
D21河南路桥CP(乡村振兴)AA/A-13.02（0bp)
D(休2)21亳州城建CPAA/03.45（-2.4bp)
中票
周一中票成交量同样下降，3Y以内的AAA品种成交在2.78-3.11附近收益区间，成交在估值加点，买盘以基金和保险为主。
AAA方面，
6D(休1)14吉高速MTNAAA/AAA2.25（-48bp)
27D(休1)19津城建MTNAAAA/AAA3.52（-0.5bp)
76D(休1)17绿城房产MTNAAA/AAA3.18（11bp)
78D19格力MTNAAA/AAA2.8（7.1bp)
80D17首钢MTNAAA/AAA2.78（1.1bp)
D19外高桥MTNAAA/AAA2.85（16.6bp)
D19海运集装MTNAAA/AAA2.8（2.4bp)
D(休2)19中电投MTNAAA/AAA2.83（14.3bp)
D19中电投MTNAAAA/AAA2.81（10.4bp)
D19深航空MTNAAA/AAA2.8（4.1bp)
D(休1)19外高桥MTNAAA/AAA2.85（12.7bp)
D(休2)19华电GNAAA/AAA2.64（-4.2bp)
D(休2)19中石油MTNAAA/AAA2.72（2bp)
D19物产中大MTNAAA/AAA2.95（1.2bp)
D+N19大唐集MTNAAAA/AAA2.92行权（8bp)
D17京国资MTNAAA/AAA2.77（1.2bp)
D+NY17成交投MTNAAA/AAA3.1行权（11.6bp)
D19船重MTNAAA/AAA2.86（5.4bp)
D(休2)19南方水泥MTNAAA/AAA2.88（2.5bp)
D+NY19华电MTNAAAA/AAA2.95行权（9.6bp)
D+N19江宁经开MTNAAA/AAA3.3行权（3.1bp)
D+N19华润MTNAAA/AAA2.97行权（9bp)
D19联通MTNAAA/AAA2.75（3.5bp)
D+N(休1)19华润MTNAAA/AAA2.98（9.3bp)
D+N(休1)99中铝MTNAAA/AAA3.05（0.2bp)
D+N19中核MTNAAAA/AAA2.97行权（8bp)
D(休1)15苏交通MTNAAA/AAA2.81（3.1bp)
D17成都高新MTNAAA/AAA2.93（4.6bp)
D+N(休1)19华能集MTNAAAA/AAA2.99（9.3bp)
D+NY(休1)19华能集MTNAAAA/AAA2.95（5.3bp)
D+NY(休1)19华能集MTNAAAA/AAA2.99（9.3bp)
D17陕煤化MTNAAA/AAA2.98（0.1bp)
1.01Y+N19华润电力MTNAAA/AAA2.92行权（-0.4bp)
1.14Y21中电投GNAAA/AAA2.73（-1.6bp)
1.19Y+N20首开MTNAAA/AAA3.85行权（5.5bp)
1.22Y18江宁经开MTNAAA/AAA3.01（0.2bp)
1.23Y20攀钢集MTNAAA/AAA3.53（-15.7bp)
1.27Y20首农食品MTNAAA/AAA2.9（0.2bp)
1.28Y(休2)20中石化MTNAAA/AAA2.8（7bp)
1.31Y18越秀金融MTNAAA/AAA2.96（0.6bp)
1.31Y20苏国信MTNAAA/AAA2.84（2.6bp)
1.34Y(休1)18渝水投MTNAAA/AAA2.91（-0.1bp)
1.34Y+N20北电MTNAAA/AAA3.66行权（2.8bp)
1.39Y(休2)20金圆投资MTNAAA/AAA3（8.3bp)
1.39Y20金圆投资MTNAAA/AAA3（8.3bp)
1.42Y20宝武集团MTNAAA/AAA2.84（1.4bp)
1.43Y21中广核GN(碳中和债)AAA/AAA2.77（-0.7bp)
1.55Y21上海大众MTNAAA/03.12（3.4bp)
1.6Y21港兴港投MTNAAA/AAA4.4（3.9bp)
1.67Y(休1)20招商蛇口MTNAAAA/AAA2.91（0.6bp)
1.67Y18中国国贸MTNAAA/AAA3.1（4.6bp)
1.7Y18外滩MTNAAA/AAA3（3.9bp)
1.84Y20汉江国资MTNAAA/AAA3.15（1.7bp)
1.9Y20盐城资产MTNAAA/AAA3.43（-2.9bp)
1.91Y20中化工MTNAAA/AAA2.98（-0.9bp)
1.94Y18北控集MTNAAA/AAA2.9（1.4bp)
1.95Y20广州地铁MTNAAA/AAA2.92（2.8bp)
2.07Y21锡交通MTNAAA/AAA3.1（8.8bp)
2.08Y(休2)21四川机场MTNAAA/AAA2.98（1.9bp)
35D+2Y19中油股MTNAAA/AAA2.82行权（0.5bp)
2.21Y21苏州高新MTNAAA/AAA3.06（3.3bp)
2.21Y21昆山城投MTNAAA/AAA3.15（-0.9bp)
2.22Y21国联MTNAAA/AAA3.05（1.5bp)
2.23Y21兆润投资MTNAAA/AAA3.1（7bp)
85D+2Y19长电MTNAAA/AAA2.71行权（3bp)
2.25Y19南昌城投MTNAAA/AAA3.02（-1.2bp)
2.26Y19青岛城投MTNAAA/AAA3.07（-1.3bp)
2.28Y21杭金投MTNAAA/AAA3.15（10.5bp)
D+2Y19首开MTNAAA/AAA3.17行权（-0.1bp)
2.32Y21华能GN(碳中和债)AAA/AAA2.81（-6.8bp)
2.34Y21首钢MTNAAA/AAA3.1（4.3bp)
2.35Y+N21成都城投MTNAAAA/AAA3.37行权（-0.2bp)
2.35Y21京城投MTNAAAA/AAA3.24（-0.3bp)
2.36Y21国联MTN(权益出资)AAA/AAA3.1（3.9bp)
2.39Y(休1)21贵州高速MTNAAA/AAA3.29（-0.6bp)
2.4Y14合建投MTNAAA/AAA2.99（-0.2bp)
2.43Y(休2)21南京地铁MTNAAA/02.95（0.4bp)
2.43Y21南京地铁MTNAAA/02.95（0.4bp)
2.51Y21申迪MTNAAA/AAA3.（0.4bp)
2.62Y+N21中节能MTNAAA/AAA3.7行权（-1bp)
D+2Y19长电MTNAAA/AAA2.77行权（2.5bp)
2.64Y(休1)21苏交通MTNAAA/02.98（1.2bp)
2.64Y21苏交通MTNAAA/02.98（1.2bp)
2.66Y21中铁股MTNAAA/AAA2.96（-0.5bp)
2.66Y(休2)21中铁股MTNAAA/AAA2.96（-0.5bp)
2.67Y21龙源电力MTNAAA/03.03（-0.1bp)
D+2Y19鲁广电MTNAAA/AAA3.35行权（8.5bp)
2.68Y(休2)21杭金投MTNAAA/AAA3.2（6.8bp)
2.68Y(休1)21中铝集MTNAAA/03.13（-0.2bp)
2.68Y21中粮MTNAAA/AAA2.97（0.2bp)
2.7Y21中车集MTNAAA/02.97（0bp)
2.71Y21宝钢MTN(可持续挂钩)AAA/AAA3.03（-0.7bp)
2.72Y(休1)21粤能源MTNAAA/02.97（-0.2bp)
2.74Y21苏交通MTNAAA/02.97（-0.8bp)
2.78Y(休1)21苏国信MTNAAA/02.97（-0.8bp)
2.81Y(休2)21深圳地铁MTNAAA/AAA2.（0bp)
D+2Y19广州金控MTNAAA/AAA2.9行权（2.3bp)
2.9Y21北京国资MTNAAA/AAA2.99（-0.2bp)
2.91Y21中电投MTNAAA/AAA3（0.7bp)
2.92Y21南航股MTNAAA/03.07（0.8bp)
2.92Y21河钢集MTN(革命老区)AAA/AAA4（1.4bp)
2.93Y(休1)21宁沪高MTNAAA/03.05（-1.3bp)
2.97Y(休1)21渝高速MTNAAA/AAA3.11（-0.1bp)
3Y+NY21蜀道投资MTNAAA/AAA3.5到期（0bp)
3.19Y20南京地铁GNAAA/AAA2.98（-5.1bp)
3.21Y20华为MTNAAA/AAA3.22（3.6bp)
3.21Y20华为MTNAAA/AAA3.19（0.6bp)
3.26Y20萧山国资MTNAAA/AAA3.17（1.5bp)
3.32Y20亦庄控股MTNAAA/AAA3.17（0.4bp)
3.33Y(休1)20浙能源MTNAAA/AAA3.05（-0.8bp)
3.34Y20渝水投MTNAAA/AAA3.17（-0.1bp)
1.34Y+2Y20泸州窖MTNAAA/AAA2.87行权（1.3bp)
3.55Y20河钢集MTNAAA/AAA4.17（-5.2bp)
1.69Y+2Y20南通城建MTNAAA/AAA3行权（4bp)
4.39Y21华润控股MTNCAAA/AAA3.35（-0.1bp)
4.57Y21南京国投MTNAAA/03.28（0.4bp)
4.68Y16闽能源MTNAAA/AAA3.31（-0.2bp)
4.76Y21华润MTNAAA/AAA3.32（-0.5bp)
2.91Y+2Y21湘高速MTN(革命老区)AAA/AAA3.15行权（4.5bp)
6.92Y+5Y18武汉地产MTNAAA/AAA3.83行权（1.6bp)
AA+方面，
22D17鲁宏桥MTNAA+/AA+3.4（-7bp)
97D(休1)19湘江投资MTNAA+/AA+3.65（15.7bp)
D(休2)19萧山交投MTNAA+/AAA3（9.9bp)
D(休1)17粤发电MTNAA+/AA+2.8（0bp)
D(休1)19苏州农业MTNAA+/AA+3.12（5.6bp)
D19新海连MTNAA+/AA+3.6（-4.3bp)
D+N19凯盛科技MTNAA+/AAA3.98行权（-0.2bp)
D17景国资MTNAA+/AA+3.9（-0.7bp)
D+N19凯盛科技MTNAA+/AAA4行权（-0.1bp)
D19广安控股MTNAA+/AA+3.01（1.5bp)
1.09Y(休8)16新港MTNAA+/AA+3.19（4.8bp)
1.11Y+NY(休2)21涪陵国资MTNAA+/AA+4.15（5.5bp)
72D+1Y20山煤MTNAA+/AA+3.02行权（-7.2bp)
1.26Y20长城科技MTNAA+/AA+3.2（-4.5bp)
1.38Y(休1)18芜湖建设MTNAA+/AA+3.02（-0.7bp)
1.57Y(休1)18泰州城建MTNAA+/AAA3.05（0.8bp)
1.65Y18华靖资产MTNAA+/AA+4.52（-0.3bp)
1.67Y18青岛*岛MTNAA+/AA+3.15（-2.2bp)
1.75Y18余姚城投MTNAA+/AA+3.09（0.4bp)
1.75Y18西永MTNAA+/AA+3.32（3.4bp)
2.08Y21榆林城投MTNAA+/AA+3.14（0.5bp)
2.26Y21静安投资MTNAA+/AA+3.03（-0.3bp)
2.29Y19涪陵国资MTNAA+/AA+3.34（-3.4bp)
2.59Y19德州财金MTNAA+/AA+3.53（-1.2bp)
2.71Y21武汉车都MTNAA+/03.27（-0.3bp)
2.78Y21吴中经发MTNAA+/03.33（4.1bp)
D+2Y19湖州城投GNAA+/AA+3行权（11.5bp)
3.07Y20南通经开MTNAA+/AA+3.37（1.5bp)
1.08Y+2Y20衡阳城投MTNAA+/AA+3.22行权（-2.7bp)
1.51Y+2Y20燕子矶片MTNAA+/AA+3.18行权（-5.7bp)
1.68Y+2Y20淮北建投MTNAA+/AA+4.83行权（-0.3bp)
D+3Y(休1)15宜兴城投MTNAA+/AA+2.98（-1.4bp)
1.99Y+2Y20红谷滩MTNAA+/AA+3.31行权（-5.2bp)
4.22Y21舟山交投MTNAA+/AA+3.68（-0.6bp)
2.24Y+2Y21乐山国资MTNAA+/AA+3.43行权（0bp)
4.47Y21舟山交投MTNAA+/AA+3.73（-1.3bp)
2.54Y+2Y(休1)21嘉秀发展MTNAA+/AA+3.38（-0.1bp)
4.56Y21常交通MTNAA+/03.66（-0.2bp)
D+5Y17新发集团MTNAA+/AA+3行权（2.5bp)
AA方面，
98D19渝兴建投MTNAA/AA3.6（0bp)
D(休1)19青岛出版MTNAA/AA3.67（-4bp)
1.44Y(休1)20南京空港MTNAA/AAA3.15（11.5bp)
1.44Y20泰州滨江MTNAA/AAA3.31（-0.9bp)
2.09Y21邳州润城MTNAA/AA5.3（-3.8bp)
36D+2Y19南平高速MTNAA/AA3.行权（65.2bp)
1.23Y+2Y18*冈城投MTNAA/AA3.07行权（-3.8bp)
1.95Y+2Y20扬州交通MTNAA/AA3.17行权（5.3bp)
1.08Y+2Y+1Y(休1)21宜春城投MTNAA/AA3.2（-4.7bp)
存单
今日一级存单实际发行量.5亿，除1M外，各期限均为工作日到期，整体交投清淡，1Y期限相对活跃。1M国股询在2.35%，3M国股大行询在2.40%-2.53%，6M国股询在2.55%-2.70%，个别股份制在2.70%有一定量成交，9M国股大行询在2.58%-2.70%，1Y国股大行在2.65%-2.78%位置询价，股份制提价至2.78%位置募得较多需求。
二级存单各期限成交较为活跃，相对热门期限为1Y,成交收益率明显上行。年底前到期国股大行成交在1.85%-2.00%；跨年方面，明年1月到期（春节前）国股大行成交在2.68%-2.80%，不跨明年一季度国股大行成交在2.61%-2.72%，明年5月到期的6M左右国股大行成交在2.66%-2.73%，明年7-9月到期国股大行成交在2.72%-2.%，明年11月到期1Y国股大行成交在2.75%-2.79%位置。
企业债
企业债今日成交活跃，期限波动分化明显，主要是2年内短期限的基本都成交在估值加点，上行明显。3年以上流动性AAA银行类维持小幅下行趋势。
AAA方面，
7D20国信05AAA/AAA2.42（12bp)
31D21东北D1AAA/A-12.99（-0.7bp)
35D19杭州银行双创金融债AAA/AAA2.73（-0.5bp)
57D07世博(2)AAA/AAA2.7（0.8bp)
78D19徽商银行01AAA/AAA2.75（11.8bp)
85D17杭旅01AAA/AAA2.71（-5.8bp)
87D20中泰F1AAA/02.92（-0.6bp)
90D(休1)17北方01AAA/AAA2.98（2.2bp)
92D16金地01AAA/AAA3.4（-6.8bp)
92D16金地01AAA/AAA3.42（-4.8bp)
97D(休1)19浦发银行小微债01AAA/AAA2.7（11.9bp)
97D(休1)19浦发银行小微债01AAA/AAA2.65（6.9bp)
D19国信一AAA/AAA2.72（4.6bp)
D(休2)19广州银行绿色金融债AAA/AAA2.7（5.8bp)
D19江苏银行绿色金融01AAA/AAA2.63（-1.5bp)
D19南网01AAA/AAA2.71（3bp)
D(休1)19电控01AAA/AAA2.73（-1.3bp)
D21安信S1AAA/A-12.75（0.2bp)
D19杭州银行债AAA/AAA2.73（2.5bp)
D(休1)17漳九01AAA/02.95（3.1bp)
D17金地01AAA/AAA3.46（-5.2bp)
D19兴港02AAA/04.3（3.9bp)
D19深投02AAA/AAA2.72（0.4bp)
D17广电01AAA/AAA2.84（8.3bp)
D19保利01AAA/AAA2.75（3.1bp)
D17远东五AAA/AAA3.51（0.4bp)
D19国控01AAA/AAA2.76（0.1bp)
D(休2)17联投01AAA/AAA3.28（-0.5bp)
D17渝高01AAA/AAA2.88（0.4bp)
D20招证G4AAA/AAA2.7（0bp)
D19招商银行小微债02AAA/AAA2.72（3.5bp)
D17中冶01AAA/AAA2.76（-0.5bp)
D17环能01AAA/AAA2.99（-2.5bp)
D20中证23AAA/AAA2.7（-0.9bp)
D+N(休1)20中公Y1AAA/AAA2.98（0.8bp)
D+N17建集Y1AAA/AAA3.4行权（0.4bp)
D+N19首股Y1AAA/AAA3.07行权（-4.2bp)
D19上汽02AAA/AAA2.72（0bp)
D(休2)12豫铁投债AAA/AAA3.03（3.6bp)
D16光控03AAA/AAA2.76（-0.7bp)
D19东方债AAA/AAA2.75（-2.1bp)
D+N(休1)20中化Y9AAA/AAA2.98（0.1bp)
D20华泰G8AAA/AAA2.73（0.2bp)
D19交通银行02AAA/AAA2.72（3.3bp)
D19交通银行02AAA/AAA2.73（4.3bp)
D19青岛农商小微债01AAA/AAA2.82（7.2bp)
1.01Y+N20化学Y1AAA/AAA3.15行权（5.1bp)
1.01Y19诚通01AAA/AAA2.85（2.2bp)
1.01Y19诚通01AAA/AAA2.84（1.2bp)
1.01Y19诚通01AAA/AAA2.87（4.2bp)
1.07Y20安信G1AAA/AAA2.77（-1.9bp)
1.08Y20风电01AAA/AAA2.77（-0.2bp)
1.08Y20风电01AAA/AAA2.76（-1.2bp)
1.08Y20诚通01AAA/AAA2.83（-0.2bp)
1.1Y21兴业01AAA/AAA2.79（-0.2bp)
1.17Y20中证G1AAA/AAA2.75（-0.2bp)
1.19Y+N20齐鲁Y1AAA/AAA2.98行权（4.9bp)
1.2Y20海国01AAA/AAA3.5（0.4bp)
1.21YGC华电02AAA/AAA2.68（0.4bp)
1.22Y20中证G3AAA/AAA2.76（0.2bp)
1.22Y(休2)20信投G1AAA/AAA2.76（0.2bp)
1.24Y20建信金融债01AAA/AAA2.88（5bp)
1.24Y(休1)20海通02AAA/AAA2.77（1bp)
1.25Y18宁安01AAA/AAA2.87（-3bp)
1.3Y20华润银行小微债01AAA/AAA2.95（0.1bp)
1.34Y(休1)18沪国01AAA/AAA2.79（-0.9bp)
1.35Y13潞矿01AAA/AAA3.4（6.8bp)
1.39Y20渤海01AAA/AAA3.31（0.7bp)
1.43Y20申证C3AAA/01.（-.2bp)
1.43Y20皖能01AAA/AAA2.86（-1.4bp)
1.43Y(休2)20兴业银行小微债03AAA/AAA2.76（6bp)
1.43Y(休2)20兴业银行小微债03AAA/AAA2.78（8bp)
1.52Y+N21环球Y1AAA/AAA4.03行权（0.1bp)
1.56Y16龙湖06AAA/AAA3.4（0.2bp)
1.56Y16龙湖06AAA/AAA3.4（0.3bp)
1.56Y16龙湖06AAA/AAA3.39（-0.7bp)
1.56Y20光证G3AAA/AAA2.83（-1bp)
1.56Y16联投01AAA/AAA3.4（-0.4bp)
1.57Y18渝高02AAA/AAA2.92（-2.2bp)
1.6Y20申证06AAA/AAA2.78（-1.5bp)
1.6Y20京资01AAA/AAA2.79（0.7bp)
1.62Y(休2)20中国银行01AAA/AAA2.73（-0.3bp)
1.63Y+N18福新Y2AAA/AAA3.07行权（-1bp)
1.63Y18宁安02AAA/AAA2.95（-0.1bp)
1.64Y20工银租赁债01AAA/AAA2.93（3.7bp)
1.64Y18绿城07AAA/AAA3.4（3.9bp)
1.67Y+NY20唐新Y6AAA/AAA3.04行权（-2.1bp)
1.68Y20天投03AAA/03.33（-1.3bp)
1.69Y20光证G5AAA/AAA2.83（-2.2bp)
1.73Y18汇金01AAA/02.74（0.5bp)
1.73Y18首置01AAA/AAA4（-7.2bp)
1.83Y18北汽02AAA/AAA4.54（3.3bp)
1.84Y+N(休1)18建材Y6AAA/AAA3.1（-0.7bp)
1.84Y(休1)20京投03AAA/AAA2.85（-2.7bp)
1.86Y(休1)20平证07AAA/AAA2.87（0.2bp)
1.9Y(休1)18电投11AAA/AAA2.82（-1.7bp)
1.9Y+NY20国丰Y1AAA/AAA3.23行权（1.9bp)
1.93Y+N21产投Y3AAA/04.06行权（0.7bp)
1.94Y20亦庄02AAA/AAA2.96（-0.2bp)
1.97Y(休2)20京投04AAA/AAA2.91（1.5bp)
D+1Y20中金F4AAA/02.87行权（4bp)
25D+2Y(休1)19青纾01AAA/AAA2.2（-72.4bp)
2.12Y21平安银行小微债01AAA/AAA2.88（7.5bp)
2.18Y19南京银行02AAA/AAA2.9（3.4bp)
2.22Y21申证C2AAA/AAA3.08（-0.4bp)
92D+2Y19国新01AAA/AAA2.69行权（2.1bp)
2.26Y(休1)21南网02AAA/AAA2.87（1.8bp)
2.26Y21GLP05AAA/AAA4.35（-6bp)
2.26Y21浦发银行01AAA/AAA2.86（3bp)
2.3Y21杭州银行小微债01AAA/AAA2.89（0.4bp)
2.32Y21东证C2AAA/AAA3.11（1.6bp)
2.34Y21中泰C2AAA/AAA3.22（2.5bp)
2.38Y21深投01AAA/AAA2.91（0bp)
2.43Y(休2)21长城02AAA/AAA2.93（0.6bp)
2.43Y21长城02AAA/AAA2.93（0.6bp)
2.43Y21海通04AAA/AAA2.9（2.4bp)
2.47Y(休2)21国君G5AAA/AAA2.87（-0.9bp)
D+2Y19安租04AAA/AAA3.25行权（24.8bp)
2.52Y+N19华夏银行永续债AAA/AAA3.23行权（2.5bp)
D+2Y17光控02AAA/AAA2.75行权（-0.2bp)
2.58Y21国信05AAA/AAA2.89（0bp)
D+2Y19中交G1AAA/AAA2.7行权（-1.2bp)
2.61Y19北汽06AAA/AAA5（16.9bp)
2.64Y21深担01AAA/AAA3.16（-1.1bp)
2.64Y21招证G9AAA/AAA2.93（3.4bp)
2.67Y21上海银行AAA/AAA2.（0.4bp)
2.67Y21上海银行AAA/AAA2.（0.7bp)
2.67Y21上海银行AAA/AAA2.95（0.2bp)
2.67Y21安信C2AAA/AAA3.28（0.2bp)
2.68Y19建信金融债02AAA/AAA3.1（2.3bp)
2.68Y+NYG21FRY3AAA/AAA3.31行权（1.4bp)
2.69Y21国铁01AAA/AAA2.98（-3bp)
D+2Y19深建01AAA/AAA2.76行权（-1.3bp)
D+2Y19鲁机场AAA/AAA2.96行权（-5.1bp)
D+2Y19鲁机场AAA/AAA2.96行权（-5.1bp)
2.76Y(休1)21电建05AAA/AAA2.95（-2.1bp)
2.77Y21浙商银行小微债01AAA/AAA2.97（0.3bp)
2.82Y21国君12AAA/AAA2.93（1.7bp)
D+2Y(休1)20安租09AAA/AAA3.3（13.8bp)
2.89Y21东莞银行02AAA/AAA3（1.4bp)
2.89Y(休1)21华夏银行02AAA/AAA2.95（1.2bp)
2.89Y(休1)21海通10AAA/AAA2.95（3bp)
2.89Y21兴业06AAA/AAA2.96（-0.9bp)
2.89Y(休1)21华夏银行02AAA/AAA2.94（0.2bp)
2.9Y21中船01AAA/AAA3（-4.5bp)
D+2Y(休2)17中船02AAA/AAA2.74（-2.6bp)
D+2Y19浙商04AAA/03.43行权（-0.4bp)
2.92Y21电科01AAA/AAA3（0.2bp)
2.93Y(休1)21东债02AAA/AAA2.94（-3.2bp)
2.95Y+NY(休1)21济轨Y5AAA/AAA3.4（-2.8bp)
1.95Y+1Y21高控06AAA/04.6行权（63bp)
2.96Y19河钢债01AAA/AAA4.12（6.7bp)
2.96Y19中金C5AAA/03.19（3.5bp)
2.97Y21泉城02AAA/AAA3.12（0.9bp)
2.98Y+N19中信银行永续债AAA/AAA3.33行权（1.1bp)
2.98Y21中船03AAA/AAA3（0bp)
2.98Y(休2)21中证21AAA/AAA2.（-0.5bp)
2.98Y21中证21AAA/AAA2.（-0.5bp)
1.2Y+2Y20济城02AAA/03.1行权（6bp)
1.22Y+2Y20浦集01AAA/AAA2.75行权（-4bp)
3.22Y+N20国君Y1AAA/AAA3.4行权（4.9bp)
1.22Y+2Y20中联01AAA/AAA2.95行权（0.5bp)
3.24Y(休1)20华控01AAA/AAA5.1（23.6bp)
3.28Y20能源04AAA/AAA3.11（-0.2bp)
1.3Y+2Y20浦房01AAA/AAA2.94行权（3.5bp)
3.33Y20延长01AAA/AAA3.27（-0.3bp)
3.34Y20铁发01AAA/AAA3.25（2.7bp)
1.34Y+2Y20穗城01AAA/01.行权（-.9bp)
D+3Y19津投09AAA/AAA4.46行权（9.1bp)
3.36Y+N20中国银行永续债01AAA/AAA3.35行权（0bp)
1.38Y+2Y20西咸03AAA/AAA3.55行权（-0.4bp)
3.42Y20华泰G4AAA/AAA3（0.2bp)
1.51Y+2Y20诚通15AAA/AAA2.9行权（1.2bp)
3.55Y+N20招商银行永续债01AAA/AAA3.44行权（-1.1bp)
1.68Y+2Y(休1)20环球06AAA/AAA3.53（10bp)
3.77Y(休1)20深铁G4AAA/AAA3.14（0.1bp)
2.07Y+2Y21湘路02AAA/AAA3行权（-1.1bp)
2.19Y+2Y21金地01AAA/AAA3.69行权（-1.3bp)
2.2Y+2Y(休1)21金地01AAA/AAA3.71（0.7bp)
4.25Y+N21邮储银行永续债01AAA/AAA3.54行权（0.3bp)
2.34Y+2Y21中财G3AAA/AAA2.91行权（-0.5bp)
2.38Y+2Y21西咸集团债02AAA/AAA3.82行权（-0.6bp)
4.41Y+N21中国银行永续债01AAA/AAA3.59行权（2bp)
4.54Y21国信04AAA/AAA3.27（1.8bp)
2.56Y+2Y(休1)21广资02AAA/AAA3.35（-0.8bp)
2.58Y+2Y21浦集02AAA/AAA2.行权（0.3bp)
4.64Y21南方06AAA/AAA3.43（-3.5bp)
2.7Y+2Y19洪*G3AAA/AAA3.05行权（-3.2bp)
2.74Y+2Y21昆城F1AAA/03.49行权（1.8bp)
4.74Y+N21华泰Y1AAA/AAA3.75行权（-0.2bp)
2.76Y+2Y21金街05AAA/AAA3.29行权（2bp)
4.93Y+N21浙商银行永续债AAA/AAA3.85行权（1.9bp)
4.93Y+N21工商银行永续债02AAA/AAA3.62行权（-0.4bp)
4.93Y+N21工商银行永续债02AAA/AAA3.行权（0.1bp)
4.93Y+N21浙商银行永续债AAA/AAA3.行权（1.4bp)
4.93Y+NY21浙商银行永续债AAA/AAA3.行权（1.4bp)
4.96Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.行权（-0.1bp)
4.96Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.行权（0.2bp)
D+5Y17广铁01AAA/AAA2.8行权（3.9bp)
D+5Y(休1)17农业银行二级AAA/AAA2.82（4.5bp)
D+5Y17工商银行二级02AAA/AAA2.8行权（1bp)
88D+3Y+3Y(休2)19GLPR1AAA/AAA3.36（15.2bp)
4.56Y+2Y21诚通10AAA/AAA3.55行权（-0.6bp)
1.86Y+5Y18建设银行二级02AAA/AAA2.93行权（0.5bp)
D+2Y+2Y+2Y+2Y20滨海02AAA/05.62行权（-0.1bp)
3.32Y+5Y(休1)15武铁01AAA/AAA3.05（0.1bp)
3.38Y+5Y20农业银行二级01AAA/AAA3.23行权（0.1bp)
3.38Y+5Y20农业银行二级01AAA/AAA3.25行权（2.1bp)
3.62Y+5Y(休2)20浦发银行二级01AAA/AAA3.36（2.4bp)
3.73Y+5Y(休2)20建设银行二级AAA/AAA3.28（-2.6bp)
3.73Y+5Y20建设银行二级AAA/AAA3.33行权（2.4bp)
3.76Y+5Y20工商银行二级01AAA/AAA3.32行权（0.8bp)
3.87Y+5Y(休1)20广发银行二级01AAA/AAA3.43（1bp)
3.87Y+5Y(休1)20广发银行二级01AAA/AAA3.44（2bp)
3.87Y+5Y20广发银行二级01AAA/AAA3.44行权（2bp)
4.64Y+5Y(休1)21建设银行二级01AAA/AAA3.49（2.7bp)
4.64Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.48行权（1.7bp)
4.64Y+5Y(休1)21建设银行二级01AAA/AAA3.48（1.7bp)
4.67Y+5Y(休2)21邮储银行二级01AAA/AAA3.（1.7bp)
4.77Y+5Y(休2)21交通银行二级AAA/AAA3.（-0.5bp)
4.89Y+5Y(休1)21建设银行二级03AAA/AAA3.（0.1bp)
4.89Y+5Y(休1)21建设银行二级03AAA/AAA3.5（0.6bp)
4.89Y+5Y21平安银行二级AAA/AAA3.61行权（2.4bp)
4.91Y+5Y(休1)21中国银行二级03AAA/AAA3.5（0.4bp)
4.91Y+5Y21中国银行二级03AAA/AAA3.5行权（0.4bp)
4.91Y+5Y21中国银行二级03AAA/AAA3.51行权（1.4bp)
4.93Y+5Y21兴业银行二级02AAA/AAA3.6行权（1.1bp)
9.97Y21广越09AAA/AAA3.75（1.9bp)
4.99Y+5Y21工商银行二级02AAA/AAA3.行权（-0.7bp)
4.99Y+5Y21工商银行二级02AAA/AAA3.5行权（-0.4bp)
4.99Y+5Y21工商银行二级02AAA/AAA3.行权（-0.9bp)
1.58Y+10Y18珠江债AAA/AAA4.02行权（-4.3bp)
7.26Y+5Y(休2)19工商银行二级02AAA/AAA3.69（1.5bp)
7.31Y+5Y19农业银行二级03AAA/AAA3.69行权（1.4bp)
9.89Y+5Y(休1)21建设银行二级04AAA/AAA3.72（0bp)
AA+方面，
18D21宜经D1AA+/03.16（-0.7bp)
33D(休2)15望城经开债AA+/AA+3.03（-0.9bp)
D20国联03AA+/AA+2.84（0.8bp)
D(休1)15绍城投债AA+/AA+2.82（-0.1bp)
D17泰交01AA+/03（0.7bp)
D15赣城债AA+/AA+3（9.7bp)
1.35Y18邦信03AA+/AAA3.37（-0.5bp)
1.7Y20洛阳银行01AA+/AA+3.15（8.7bp)
1.73Y20柳钢01AA+/AAA3.55（-6.9bp)
27D+2Y19无锡01AA+/AA+2.64行权（-10.1bp)
1.23Y+1Y21住宅01AA+/AA+3.14行权（3.1bp)
2.34YPR黔铁投AA+/AA+4.02（-0.6bp)
D+2Y19淮新04AA+/04.2行权（-4.5bp)
D+2Y19嵊州03AA+/03.32行权（0.6bp)
1.04Y+2Y20慈建01AA+/03.05行权（2.8bp)
1.2Y+2Y(休1)20兰创01AA+/AAA6.15（5.1bp)
1.2Y+2Y20新昌01AA+/03.55行权（6.3bp)
1.39Y+2Y(休1)20杭资01AA+/AA+2.92（0.2bp)
D+2Y+1Y.SH20海发05AA+/03.68（-10.7bp)
2.35Y+2Y21榕建01AA+/03.35行权（1.2bp)
2.43Y+2Y21宜春02AA+/03.6行权（2.5bp)
2.71Y+2Y21椒江01AA+/AA+3.62行权（2.7bp)
2.07Y+3Y(休2)19无锡02AA+/AA+3.18（4.6bp)
5.67YPR吴国太AA+/AA+3.79（1.2bp)
8.75Y20高创03AA+/AAA4.82（-2bp)
AA方面，
52D15咸宁荣盛债AA/AA+3.77（-0.6bp)
D17天图02AA/AAA3.52（0.5bp)
D15湘江建开债AA/AA8.9（3.6bp)
1.22Y16荆州城投债AA/AA3.09（-5bp)
1.27Y16璧山债AA/AA3.75（10.5bp)
1.5Y(休4)16萧县建投债AA/AAA3.42（-0.5bp)
1.95Y(休1)21亳建05AA/AA+4.12（-0.1bp)
2.51Y21兰溪01AA/05.13（0.1bp)
D+2Y19九江01AA/AA+3.35行权（-6.5bp)
1.25Y+2Y20*通01AA/AA+4.75行权（19.9bp)
1.48Y+2Y+1Y797.SH21铜交01AA/04.5（13bp)
4.96Y19埇桥债AA/AAA3.9（-4.1bp)
6.12Y21鸠江建投债AA/AAA4（-1bp)
5.55Y+3Y20安庆01AA/AAA4.28行权（-2.8bp)
2.6Y+2Y+2Y+3Y(休1)21诸交G1AA/AA+4（15.1bp)
公司债
今天交易所成交较清淡，短的世茂继续反弹，1M以内的净价接近80。
A股
A股市场，盘面上市场呈现“冰火两重天”格局，一方面连板股持续受追捧百股涨超10%，另一方面超只个股下跌。稀土永磁板块一度异动拉升，立中集团涨超10%，英洛华涨停振幅超18%，创新资源涨停，广晟有色、银河磁体、横店东磁等跟涨。总体上今日两市个股呈普跌格局，超只个股下跌，沪深两市今日成交额1.16万亿元，较上个交易日缩量13亿，北向资金午后加速离场，全天实际净卖出9.71亿元。截至收盘，沪指跌1.07%，报3.60点，深成指跌2.01%，报.18点，创业板指跌2.96%，报2.61点。
转债
转债市场，中证转债指数收盘跌0.79%，成交额.41亿元。今日跌幅超2%的可转债共59只，宝通转债、中钢转债和起步转债均跌超6%，百川转债、精达转债、银河转债和广汽转债等七只债券均跌超5%，盛屯转债、嘉泽转债、天能转债和正元转债均跌逾4%。今日涨幅超2%的可转债共16只，“N华兴转”涨超28%，盘中临停；溢利转债涨超8%，文灿转债涨近7%。
闫宜乘：A股
*柏杨：短融、中票、公司债
平玥：资金面、一级市场
邱琪：企业债
邢儒风：转债
丁玥：国债、金债、存单
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